Modeling stock returns with multivariate LSTGARCH models - Groupement de Recherche en Économie Quantitative d'Aix-Marseille Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2001
Fichier non déposé

Dates et versions

halshs-00403720 , version 1 (13-07-2009)

Identifiants

  • HAL Id : halshs-00403720 , version 1

Citer

Gilles Dufrénot, Vêlayoudom Marimoutou, Anne Peguin-Feissolle. Modeling stock returns with multivariate LSTGARCH models. Eight International Conference « Forecasting Financial Markets : Advances for Exchange Rates, Interest Rates and Asset Management, May 2001, Londres, United Kingdom. ⟨halshs-00403720⟩
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