Moment formulae for general point processes - Département Informatique et Réseaux Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Journal of Functional Analysis Année : 2014

Moment formulae for general point processes

Résumé

The goal of this paper is to generalize most of the moment formulae obtained in [Pri11]. More precisely, we consider a general point process μ, and show that the relevant quantities to our problem are the so-called Papangelou intensities. Then, we show some general formulae to recover the moment of order n of the stochastic integral of a random process. We will use these extended results to study a random transformation of the point process.
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Dates et versions

hal-00753801 , version 1 (19-11-2012)

Identifiants

Citer

Laurent Decreusefond, Ian Flint. Moment formulae for general point processes. Journal of Functional Analysis, 2014, 267 (2), pp.452-476. ⟨hal-00753801⟩
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