A Characterization of the Set-indexed Fractional Brownian Motion by Increasing Paths

Abstract : We prove that a set-indexed process is a set-indexed fractional Brownian motion if and only if its projections on all the increasing paths are one-parameter time changed fractional Brownian motions. As an application, we present an integral representation for such processes.
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Comptes rendus de l'Académie des sciences. Série I, Mathématique, Elsevier, 2006, 343, pp.767-772
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Contributeur : Erick Herbin <>
Soumis le : mercredi 14 décembre 2011 - 18:00:04
Dernière modification le : jeudi 5 avril 2018 - 12:30:21

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Erick Herbin, Ely Merzbach. A Characterization of the Set-indexed Fractional Brownian Motion by Increasing Paths. Comptes rendus de l'Académie des sciences. Série I, Mathématique, Elsevier, 2006, 343, pp.767-772. 〈hal-00652070〉

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