Further Monte Carlo results on tests of GARCH against STGARCH models - Groupement de Recherche en Économie Quantitative d'Aix-Marseille Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2003

Further Monte Carlo results on tests of GARCH against STGARCH models

Mots clés

Fichier non déposé

Dates et versions

halshs-00403731 , version 1 (13-07-2009)

Identifiants

  • HAL Id : halshs-00403731 , version 1

Citer

Gilles Dufrénot, Vêlayoudom Marimoutou, Anne Peguin-Feissolle. Further Monte Carlo results on tests of GARCH against STGARCH models. Journée d'Econométrie « Développements Récents de l'Econométrie Appliquée à la Finance, Jan 2003, Paris, France. ⟨halshs-00403731⟩
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