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Le Laboratoire Manceau de Mathématiques (LMM) développe à Le Mans Université depuis 25 ans une recherche en mathématiques théorique et appliquée (principalement à l’assurance et la finance, à la fiabilité des systèmes et des structures et aux problèmes énergétiques).

 

 Cette recherche s’articule historiquement autour de deux axes de recherche thématiques : probabilités, finance et risques d’une part et statistique des processus et applications d’autre part.

 Plus récemment, des activités de recherche transverses en actuariat, risque et assurance se sont développées avec la fondation de l’Institut du Risque et de l’Assurance.

La plupart des travaux menés au sein du LMM ont pour but de modéliser les phénomènes aléatoires rencontrés dans divers domaines d’applications et de développer des méthodes statistiques et numériques permettant de mieux les appréhender.

D’autres activités de recherche en géométrie algébrique, en algèbre et en acoustique musicale en partenariat avec le LAUM, ont lieu au LMM.

Le LMM est membre de la Fédération de Recherche Mathématiques des Pays de Loire du CNRS et partenaire du Centre Henri Lebesgue.

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Mots-clés

Nonparametric estimation Regression models Cramér-von Mises test Tests d'ajustement Robustness Backward Doubly Stochastic Differential Equations Equations différentielles stochastiques rétrogrades Stable process Hypothesis test SPDEs Backward doubly stochastic differential equations Perron's method Fault-surface roughness Ergodic diffusion process Infinite dimensional analysis Estimateur du maximum de vraisemblance 60H30 Likelihood ratio test 60H99 Stochastic control Roughness exponent Maximum likelihood estimator Bayesian estimator Maximisation d'utilité General filtration Multivariate risk measures Asymptotic normality Nonlinear Neumann Boundary conditions Continuity problem Fractional Brownian motion Singularity Inhomogeneous Poisson processes Stochastic partial differential equations Self-affine surface Itô formula Reflected backward stochastic differential equation Composite alternatives Autoregressive model Estimation paramétrique Parametric estimation Parameter estimation Population dynamics Generalized linear models Dynamic utilities Stochastic optimal switching Viscosity solution Riccati equation Equations différentielles doublement stochastiques rétrogrades Oblique reflection Asymptotic theory Goodness-of-fit tests Non-life insurance Fault Poisson process Backward stochastic differential equation Consistency Backward stochastic differential equations Backward Volterra integral equation Quasi-sure stochastic analysis Hypothesis testing Switching zero-sum game Categorical explanatory variables Metrology Diffusion process Calculus via regularization Asymptotic properties Optimal switching Change-point Explicit estimators Processus de Lévy Green's function Variational inequalities Hamilton-Jacobi-Bellman-Isaacs equation Estimation non-paramétrique Processus stochastiques Processus de Poisson non homogène Fractional Gaussian noise Laplace transform Hypotheses testing Viscosity solution of PDEs Stochastic differential equation Bellman-Isaacs equation LAMN property Doubly reflected BSDE with jumps Risk allocations Simulations de Monte-Carlo Machine learning Inhomogeneous Poisson process Jumps Seasonality Second order backward stochastic differential equation One-step procedure Stochastic processes Stochastic algorithms Switching optimal Stochastic flow Euler scheme Singular terminal condition Lévy process Optimal stochastic control